Применение нейросетевого индикатора тренда в анализе стоимости нефтяных фьючерсов 2014 г

Михаил Викторович Крючков; Сергей Владимирович Русаков

Авторы

М. В. Крючков Пермский филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»; Пермский государственный национальный исследовательский университет
С. В. Русаков Пермский филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»; Пермский государственный национальный исследовательский университет

Ключевые слова:

нейронная сеть, авторегрессия, технический индикатор, нефтяные фьючерсы

Аннотация

Описаны результаты тестирования нейросетевого технического индикатора тренда по данным биржевого курса нефти марки Brent в 2014 г. Апробация модели проводилась на трех временных интервалах, характеризующихся своими особенностями.

Биографии авторов

М. В. Крючков, Пермский филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»; Пермский государственный национальный исследовательский университет

преподаватель кафедры «Высшая математика»; аспирант

С. В. Русаков, Пермский филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»; Пермский государственный национальный исследовательский университет

доктор физико-математических наук; заведующий кафедрой прикладной математики и информатики

Библиографические ссылки

Обзор - нефть Brent // Investing.com. - URL: http://ru.investing.com/commodities/brent-oil (дата обращения: 05.02.15).

Ионов Ч. Х., Шалыгина Л. В. Нефть как экономический ресурс России и мира // Инновационные направления развития в образовании, экономике, технике и технологиях : междунар. науч.-практ. конф. : сб. ст. : в 2 ч. / под общ. ред. В. Е. Жидкова. - 2014. - С. 62-66.

Королева А. Н., Максимова А. К. Классификация факторов, определяющих биржевую цену на нефть, и методов ее прогнозирования // Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: теория и практика : сб. материалов междунар. науч. конф. - Киров, 2014. - С. 58-64.

Твардовский В. В., Паршиков С. В. Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах. - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 530 с.

Ботин В. А., Шумков Е. А. Статистический анализ технических индикаторов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2010. - № 64. - С. 78-86.

Миндияров Н. И., Рейзенбук К. Э. Торговая система для анализа котировок акций и автоматической торговли на фондовом рынке // Вестник Кузбасского государственного технического университета. - 2014. - № 1(101). - С. 139-144.

Крючков М. В., Русаков С. В. Математические модели систем поддержки принятия инвестиционных решений финансового трейдера // Управление экономическими системами : электронный научный журнал. - 2014. - № 12(72). - 65 с.