Имитационное моделирование передачи информации между биржами на основе мультиагентной модели

Аннотация

В статье обоснована актуальность решения задачи моделирования биржи как информационной системы, аккумулирующей заявки участников рынка и исполняющей их. Объектом исследования является процесс передачи информации между биржами. Предметом исследования является использование имитационной мультиагентной модели для изучения процесса передачи информации между биржами. В работе проанализированы возможности построения имитационной модели для анализа редких явлений на финансовом рынке с помощью мультиагентного подхода. Обосновано, что такой подход позволяет учесть те особенности сложных динамических систем, для которых либо не разработаны эффективные аналитические подходы, либо невозможно провести необходимые численные эксперименты. Предложенная логика симулятора рынка основана на выделении неких классов трейдеров, которые могут отличаться логикой принятия своих решений на бирже, для этого описана схема взаимодействий агентов в модели биржи. На примере моделирования передачи информационных и рыночных шоков между рынками изучены возможности предлагаемого симулятора. Использование предложенной модели на практике позволяет анализировать редкие явления, возникающие на бирже, которые нельзя описать аналитически, но их воссоздание посредством имитационной модели позволит их изучить. Изучение редких явлений на бирже с помощью имитационного моделирования позволяет получать разные варианты результатов явлений при разных наборах параметров модели (агентов), то есть проводить параметрическое моделирование, с одной стороны, и улучшить методы прогнозирования таких явлений, с другой стороны. Полученные результаты можно использовать для моделирования других рыночных явлений, их анализа и проверки гипотез по управлению ими.