Модель многокритериальной оптимизации в управлении инвестиционными проектами в составе территории опережающего развития

O M Shatalova; S A Likhopud

doi:10.22213/2410-9304-2025-1-94-107

Authors

O. M. Shatalova Kalashnikov Izhevsk State Technical University
S. A. Likhopud Kalashnikov Izhevsk State Technical University

DOI:

https://doi.org/10.22213/2410-9304-2025-1-94-107

Keywords:

fuzzy inference, generalized criterion, dimensionality reduction, effectiveness, investment projects, multicriteria optimization, mathematical modeling, optimal control

Abstract

The relevance of the research presented in the article is due to the need to develop methods for decision support in the control of preferential regime territories (TPR); this will facilitate the mechanismimplementation for the regionsocio-economic development, which are provided for the TPR regime. The purpose of the research is to develop a method to solve the problem of optimal project selectionto beimplemented within the so-called “territory of advanced development” (TAD), providing a compromise between two groups of criteria: criteria for the investmentcommercial effectiveness and regulatory criteria for the effectiveness of TAD. The research uses general methods of multi-criteria optimization (MCO); however, to reduce the dimensionality of the MCO model, the capitalization method is used, which ensures the correct reproduction of the DCF technique, as well as universal methods of technical and economic analysis to establish deterministic functional relationships between the main technical and economic parameters of investment projects; to convolve private criteria an adapted algorithm of fuzzy logical inference is used implementing membership functions of the "intuitive" type - sigmoid and Gaussian. The developed model of the MCO represents the criteria for the effectiveness of projects from the side of the investor/initiator and from the side of the TAD regulator, allows for an indicative economic assessment of acceptable alternatives when forming a TAD management strategy and conducting their system analysis, including the selection for an optimal strategy under given rules of rational behavior. The results of the experimental testing of the developed model show its practical applicability and the possibility of forming significant conclusions on its basis about the conditions for optimal project management in the TAD regime.

Author Biographies

O. M. Shatalova, Kalashnikov Izhevsk State Technical University

DScin Economics

S. A. Likhopud, Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Post-graduate

References

Надежность и эффективность в технике: справочник: в 10 т. / ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. М.: Машиностроение, 1988. Т. 3. Эффективность технических систем / под общ.ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. 328 с. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023619925 Российская Федерация. Моделирование организационных систем на основе нечеткого логического вывода: № 2023619015: заявл. 03.05.2023: опубл. 17.05.2023 / В. А. Тененев, О. М. Шаталова.

Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / пер. с англ. 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 798 с.

Тененев В. А., Шаталова О. М. Методы нечеткого логического вывода при построении экспертных систем прогнозирования инновационных процессов // Интеллектуальные системы в производстве. 2019. Т. 17, № 4. С. 129-136. DOI 10.22213/2410-9304-2019-4-129-136.

Тененев В. А., Шаура А. С. Применение методов снижения размерности данных к построению нечетких нейронных сетей // Интеллектуальные системы в производстве. 2020. Т. 18, № 4. С. 109-116. DOI 10.22213/2410-9304-2020-4-109-116.

Степанов Н. С. Функции территорий опережающего социально-экономического развития по привлечению частного капитала в условиях формирования новой модели экономического роста // Вестник университета. 2022. № 5. С. 177-185.

Развитие методических подходов к экономической оценке эффективности мегапроектов / И. В. Митрофанова, И. А. Митрофанова, О. П. Горшкова, Е. С. Старостина // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Т. 8, № 6А. С. 38-54.

Территории опережающего развития как инструмент поддержки предприятий в российских моногородах / С. Г. Белёв, В. В. Ветеринаров, Г. С. Козляков, О. В. Сучкова // Финансы: теория и практика. 2021. № 25 (6). С. 54-67. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-6-54-67.

Какаулина М. О. Территории опережающего социально-экономического развития: эффективность функционирования и роль в формировании оптимальной налоговой нагрузки // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11, № 4. С. 78-89. DOI 10.26794/1999-849X-2018-11-4-78-89.

Kahraman C., Haktanır E. (2024). Fuzzy Multi-criteria Investment Decision Making. In: Fuzzy Investment Decision Making with Examples. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54660-0_13.

Voss M., Kock A. Impact of relationship value on project portfolio success - Investigating the moderating effects of portfolio characteristics and external turbulence // International Journal of Project Management,Volume 31, Issue 6,2013,Pages 847-861,ISSN 02637863, https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.11.005.

WeiH. et al. A refined selection method for project portfolio optimization considering project interactions / H. Wei et al., C. Niu, B. Xia, Y. Dou, X. Hu. Expert Systems with Applications,Volume 142,2020,112952,ISSN 0957-4174,https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112952.

Ma J. et al. Sustainability driven multi-criteria project portfolio selection under uncertain decision-making environment / J. Ma, J. D. Harstvedt, R. Jaradat, B. Smith.Computers & Industrial Engineering, Volume 140, 2020, 106236, ISSN 0360-8352, https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106236.

Suganthi L. Multi expert and multi criteria evaluation of sectoral investments for sustainable development: An integrated fuzzy AHP, VIKOR/DEA methodology. Sustainable Cities and Society. 2018; 43: 144-156.

PuškaA. et al. Model for investment decision making by applying the multi-criteria analysis method / A. Puška, A.Beganovi, S. Šadić// Serbian Journal of Management 13 (1) (2018) 7 - 28. DOI: 10.5937/sjm13-12436.

Đoković L, Doljanica D. Application of AHP and MABAC methods in the framework of multi-criteria decision-making in the selection of investment projects. Journal of Process Management and New Technologies. 2023;11(3-4):105-14. doi: 10.5937/ jpmnt11-47800.

Saaty, Thomas L.; Peniwati, Kirti (2008). Group Decision Making: Drawing out and Reconciling Differences. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications. ISBN 978-1-888603-08-8.

Aleksić, A.et al. The projects evaluation and selection by using MCDM and intuitionistic fuzzy sets / A. Aleksić, S. Nestic, D. Tadić. Conference: 1st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI)At: Kragujevac, Serbia.

Aleksić, A., Nestić, S., Tadić, D. (2023). The Projects Evaluation and Selection by Using MCDM and Intuitionistic Fuzzy Sets. In: Filipovic, N. (eds) Applied Artificial Intelligence: Medicine, Biology, Chemistry, Financial, Games, Engineering. AAI 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 659. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29717-5_10.

Анализ практики применения преференциальных режимов, действующих на территории РФ, с точки зрения их влияния на экономический рост и соответствия заявленным целям: Отчет / Д. А.Зайцев; Счетная палата РФ. 2020. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/d22/d22daa028b1854b51b99c9d2927c2e06.pdf (дата обращения: 01.09.2024).

Смыслова О. Ю., Строев П. В. Территории опережающего социально-экономического развития в России: особенности, тенденции и сдерживающие факторы эффективного развития // Вестн. Ом. ун-та. Сер. "Экономика". 2019. Т. 17, № 4. С. 63-76. DOI: 10.24147/1812-3988.2019.17(4).63-76.