ФУНКЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ: ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ - Неклюдова, Наталья Андреевна (Интеллектуальные системы в производстве, 2015)
В работе рассматривается задача прогнозирования функции волатильности. Данная задача сводится к определению неизвестных параметров функции, для нахождения которых используется метод генетических алгоритмов. Предложенный метод используется для прогнозирования волатильности опциона на фьючерс на индекс РТС.