ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ К ОПИСАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ - Федоров, Тимофей Юрьевич (Интеллектуальные системы в производстве, 2011)
Рассмотрены асимптотические свойства случайного процесса, названного геометрическим случайным блужданием в случайной среде, выписаны плотность и преобразование Лапласа его предельного распределения. Показано, что предельное распределение построенного случайного процесса точнее описывает эмпирические распределения доходностей на фондовом рынке, чем нормальное распределение.