TY - JOUR AU - Федоров, Тимофей Юрьевич PY - 2011/03/15 Y2 - 2024/03/28 TI - ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ К ОПИСАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ JF - Интеллектуальные системы в производстве JA - Интеллект. сист. произв. VL - 6 IS - 1 SE - Статьи DO - UR - https://izdat.istu.ru/index.php/ISM/article/view/1770 SP - 54-67 AB - Рассмотрены асимптотические свойства случайного процесса, названного геометрическим случайным блужданием в случайной среде, выписаны плотность и преобразование Лапласа его предельного распределения. Показано, что предельное распределение построенного случайного процесса точнее описывает эмпирические распределения доходностей на фондовом рынке, чем нормальное распределение. ER -