ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ НАБОРА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ - Корецкий, В П; Палабугин, М В (Социально-экономическое управление: теория и практика, 2022)
Представлены результаты исследования, посвященного изучению инвестиционной стратегии при работе с инструментами фондового рынка, основанной на взаимодействии экспоненциальных скользящих средних. Актуальность работы обусловлена необходимостью снижения рисков инвестора за счет минимизации реакции субъекта фондового рынка на ложные торговые сигналы. Результаты, представленные в работе, получены с помощью методов технического анализа, включая исследование статистических данных - котировок ценных бумаг, визуально-графические методы технического анализа для определения тренда. Прогнозная модель построена с использованием эконометрических методов прогнозирования и нейросетевых подходов. В результате исследования были определены ключевые статистические показатели - экспоненциальные скользящие средние, которые позволяют прогнозировать негативные тренды на рынке ценных бумаг. Представлена статистика, подтверждающая устойчивую работоспособность системы. Построенная экспертная система, основанная на эконометрическом моделировании и элементах искусственного интеллекта, позволила существенно повысить эффективность выявления ложных сигналов на фондовом рынке. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования риск-менеджмента при осуществлении инвестиционных операций на рынке ценных бумаг. Экспертная модель позволяет исключить наиболее убыточные сделки, совершаемые из-за ложных сигналов, и тем самым повысить эффективность инвестиционной стратегии.