Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Volatility Function: Parameters Estimation and Forecasting

Neklyudova N.A.

Abstract


This paper presents a method of volatility function forecasting. The problem of forecasting is reduced to finding parameters of volatility function using genetic algorithms. A method proposed is then applied to forecast volatility of RTS index futures option.

Keywords


derivatives market; option; volatility; Black-Scholes option pricing model; volatility function; genetic algorithm

References References

Тененев В. А. Генетические алгоритмы в моделировании систем. - Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2010. - 306 с.

Рынок FORTS - торговля фьючерсами и опционами [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://rts.micex.ru/s96 (дата обращения: 19.03.2014).

Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики : в 2 т. - М. : ФАЗИС, 1998. - 1056 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Наталья Андреевна Неклюдова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 1813-7911