Volatility Function: Parameters Estimation and Forecasting

Authors

  • N. A. Neklyudova Udmurt State University

Keywords:

derivatives market, option, volatility, Black-Scholes option pricing model, volatility function, genetic algorithm

Abstract

This paper presents a method of volatility function forecasting. The problem of forecasting is reduced to finding parameters of volatility function using genetic algorithms. A method proposed is then applied to forecast volatility of RTS index futures option.

Author Biography

N. A. Neklyudova, Udmurt State University

Post-graduate

References

Тененев В. А. Генетические алгоритмы в моделировании систем. - Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2010. - 306 с.

Рынок FORTS - торговля фьючерсами и опционами [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://rts.micex.ru/s96 (дата обращения: 19.03.2014).

Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики : в 2 т. - М. : ФАЗИС, 1998. - 1056 с.

Downloads

Published

15.06.2015

How to Cite

Neklyudova Н. А. (2015). Volatility Function: Parameters Estimation and Forecasting. Intellekt. Sist. Proizv., 13(2), 33–35. Retrieved from https://izdat.istu.ru/index.php/ISM/article/view/3064

Issue

Vol. 13 No. 2 (2015)

Section

Articles