ФУНКЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ: ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Авторы

  • Н. А. Неклюдова Удмуртский государственный университет

Ключевые слова:

срочный рынок, опцион, волатильность, модель Блэка - Шоулза, функция волатильности, генетический алгоритм

Аннотация

В работе рассматривается задача прогнозирования функции волатильности. Данная задача сводится к определению неизвестных параметров функции, для нахождения которых используется метод генетических алгоритмов. Предложенный метод используется для прогнозирования волатильности опциона на фьючерс на индекс РТС.

Биография автора

Н. А. Неклюдова, Удмуртский государственный университет

аспирант

Библиографические ссылки

Тененев В. А. Генетические алгоритмы в моделировании систем. - Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2010. - 306 с.

Рынок FORTS - торговля фьючерсами и опционами [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://rts.micex.ru/s96 (дата обращения: 19.03.2014).

Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики : в 2 т. - М. : ФАЗИС, 1998. - 1056 с.

Загрузки

Опубликован

15.06.2015

Как цитировать

Неклюдова, Н. А. (2015). ФУНКЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ: ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Интеллектуальные системы в производстве, 13(2), 33–35. извлечено от https://izdat.istu.ru/index.php/ISM/article/view/3064

Выпуск

Том 13 № 2 (2015)

Раздел

Статьи