ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ К ОПИСАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Авторы

  • Т. Ю. Федоров Удмуртский государственный университет

Ключевые слова:

геометрическое случайное блуждание в случайной среде, предельное распределение, финансовый временной ряд, логарифмические доходности

Аннотация

Рассмотрены асимптотические свойства случайного процесса, названного геометрическим случайным блужданием в случайной среде, выписаны плотность и преобразование Лапласа его предельного распределения. Показано, что предельное распределение построенного случайного процесса точнее описывает эмпирические распределения доходностей на фондовом рынке, чем нормальное распределение.

Биография автора

Т. Ю. Федоров, Удмуртский государственный университет

аспирант; Удмуртский государственный университет

Библиографические ссылки

Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики : в 2 т. - М. : Фазис, 1998. - Т. 1 : Факты. Модели. - 512 с.

Ермаков М. Ю., Лётчиков А. В., Фёдоров Т. Ю. Предельное распределение для геометрического случайного блуждания в случайной среде // Вестн. Удмурт. ун-та. - 2007. - № 1. - С. 37-54.

Solomon, F. Random walks in a random environment // The Annals of Probability. - 1975. - Vol. 3, nr 1. - Pp. 1-31.

Козлов М. В. Блуждания в одномерной случайной среде // Теория вероятностей и ее применения. - 1973. - Т. 18, вып. 2. - С. 406-408.

Kesten, H., Kozlov, M. V., Spitzer, F. A limit law for random walks in a random environment // Compositio Mathematica. - 1975. - Vol. 30, nr 2. - Pp. 145-168.

Синай Я. Г. Предельное поведение одномерного случайного блуждания в случайной среде // Теория вероятностей и ее применения. - 1982. - Т. 27, вып. 2. - С. 247-258.

Голосов А. О. О локализации случайного блуждания в случайной среде // Успехи мат. наук. - 1984. - Т. 39, № 2. - С. 145-146.

Kesten, H. The limit distribution of Sinai's random walk in a random environment // Physica A: Statist. Mech. a. its Applications. - 1986. - Vol. 138, Iss. 1-2. - Pp. 299-309.

Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / пер. с англ. и ред. Д. А. Клюшина. - 6-е изд. - М. : Вильямс, 2008. - 1056 с.

Загрузки

Опубликован

15.03.2011

Как цитировать

Федоров, Т. Ю. (2011). ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ В СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЕ К ОПИСАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Интеллектуальные системы в производстве, 6(1), 54–67. извлечено от https://izdat.istu.ru/index.php/ISM/article/view/1770

Выпуск

Раздел

Статьи