СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Лидия Анатольевна Золотухина; Игорь Владимирович Золотухин; Лариса Викторовна Хильченко

Авторы

Л. А. Золотухина Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
И. В. Золотухин Санкт-Петербургский филиал Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН
Л. В. Хильченко Воткинский филиал ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Ключевые слова:

финансовые потоки, пуассоновские случайные суммы, модель массового обслуживания, гауссовский процесс

Аннотация

Построена стохастическая модель финансовых потоков, протекающих в банковской сфере. Особенность предложенной модели заключается в том, что входящие и выходящие потоки денежных средств зависимы между собой. Исследуется процесс изменения объема денежных средств как функции времени. Найдена характеристическая функция конечномерных распределений изучаемого процесса. Доказана сходимость процесса к гауссовскому.

Биографии авторов

Л. А. Золотухина, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

доктор физико-математических наук, профессор

И. В. Золотухин, Санкт-Петербургский филиал Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН

кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник

Л. В. Хильченко, Воткинский филиал ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

кандидат экономических наук, старший преподаватель

Библиографические ссылки

Королёв В. Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические основы теории риска. - М. : Физматлит, 2007. - 542 с.

Темнов Г. О. Процессы риска со случайным притоком страховых взносов // Вестник молодых ученых. Сер. «Прикл. матем. и мех.». - 2004. - № 4. - С. 70-83.

Knesse Ch., Peters C. S. Exact and asymptotic solutions for time-dependent problem of collective ruin / SIAM J. Appl. Math. - 1994. - Vol. 54. - № 6. - P. 1745-1767.

Хинчин А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания. - М. : Физматлит, 1963. - 235 с.

Крамер Г., Лидбеттер М. Стационарные случайные процессы. - М. : Мир, 1969. - 398 с.

Фомин Я. А. Теория выбросов случайных процессов. - М. : Связь, 1980. - 215 с.

Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А. Теория вероятностей. СМБ. - М. : Наука, 1973. - 410 с.

Vashevnik A. M. Invariance principle for stochastic processes in insurance models // International conference Kolmogorov and contemporary mathematics. Moscow, 2003. - P. 578-579.

Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. - М. : Наука, 1987. - 335 с.

Савинов Г. В., Золотухин И. В. Анализ устойчивости финансовых процессов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2011. - № 6(72). - С. 6-12.