СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

L A Zolotukhina; I V Zolotukhin; L V Khilchenko

Authors

L. A. Zolotukhina State Marine Technical University of St. Petersburg
I. V. Zolotukhin St.-Petersburg Department of the P.P. Shirshov Institute of Oceanology of RAS
L. V. Khilchenko Votkinsk Branch of Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Keywords:

financial flows, Poisson random sums, model of queuing theory, Gaussian process

Abstract

The stochastic model of financial flows that take place in the banking sector is developed in the paper. The feature of the model is the stochastic dependence of the input and output of cash flow. The process of the funds size growth as a function of time is under consideration. The characteristic function of the k-dimensional distributions of this process is found. Convergence to a Gaussian process is proved.

Author Biographies

L. A. Zolotukhina, State Marine Technical University of St. Petersburg

DSc (Physics and Mathematics), Professor

I. V. Zolotukhin, St.-Petersburg Department of the P.P. Shirshov Institute of Oceanology of RAS

PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor

L. V. Khilchenko, Votkinsk Branch of Kalashnikov Izhevsk State Technical University

PhD in Economics, Associate Professor

References

Королёв В. Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические основы теории риска. - М. : Физматлит, 2007. - 542 с.

Темнов Г. О. Процессы риска со случайным притоком страховых взносов // Вестник молодых ученых. Сер. «Прикл. матем. и мех.». - 2004. - № 4. - С. 70-83.

Knesse Ch., Peters C. S. Exact and asymptotic solutions for time-dependent problem of collective ruin / SIAM J. Appl. Math. - 1994. - Vol. 54. - № 6. - P. 1745-1767.

Хинчин А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания. - М. : Физматлит, 1963. - 235 с.

Крамер Г., Лидбеттер М. Стационарные случайные процессы. - М. : Мир, 1969. - 398 с.

Фомин Я. А. Теория выбросов случайных процессов. - М. : Связь, 1980. - 215 с.

Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А. Теория вероятностей. СМБ. - М. : Наука, 1973. - 410 с.

Vashevnik A. M. Invariance principle for stochastic processes in insurance models // International conference Kolmogorov and contemporary mathematics. Moscow, 2003. - P. 578-579.

Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. - М. : Наука, 1987. - 335 с.

Савинов Г. В., Золотухин И. В. Анализ устойчивости финансовых процессов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2011. - № 6(72). - С. 6-12.