Criteria for Choosing the Architecture of Neural Network of Forecasting Financial Markets
Keywords:
neural network, neural network architecture, parameters of the neural network, neural network applicationsAbstract
The article discusses a variety of neural network applications for forecasting financial markets. The effectiveness of different ways of choosing the architecture of the neural network and its parameters is researched. The results are given for the comparative analysis of methods of user settings for the neural network parameters and scientific methods.References
Файзуллин Р. В. Классификация систем помощи принятия решений на бирже // Вестник ИжГТУ. - 2009. - № 1(41). - С. 56-58.
Box George Edward Pelham, Jenkins Gwilym M., Reinsel Gregory C. Time Series Analysis : Forecasting and Control. - 3 rd ed. - John Wiley & Sons Inc, 2008. - 746 p.
Bollerslev T., Engle R. F., Nelson D. B. Arch models // Handbook of Econometrics / R. F. Engle, D. McFadden (ed.). - Edition 1. - Vol. 4, chapter 49. - Elsevier, 1986. - Pp. 2959-3038.
Автоматизация проектирования искусственных нейронных сетей для задач прогнозирования, управления и оценки качества / А. Торегожин, Д. Манаев, А. Золотухина, Ю. Самойлова // Материалы Второй межвуз. науч. конф. по проблемам информатики. - СПб. : ВВМ, 2011. - С. 23-27.
Галушкин А. И. Нейронные сети: основы теории. - М. : Горячая линия-Телеком, 2010. - 496 с.
Прогнозирование цен на золото с помощью нейронных сетей STATISTICA SNN : инф. статья. - URL: http://www.statistica.ru/statportal/tabID__32/MId__141/ ModeID__0/ PageID__354/DesktopDefault.aspx
