ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ МНОГОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАПЛАСА В МОДЕЛЯХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

I V Zolotukhin

Authors

I. V. Zolotukhin St.-Petersburg Department of P.P. Shirshov Institute of Oceanology

Keywords:

финансовые процессы, модель массового обслуживания, распределение Лапласа

Abstract

The dynamic model of savings and loan institutions with two streams of deposits is proposed. The features of the model are the stochastic dependence of the input and output cash flows and randomness of cash flow parameters for various types of deposits. It is proved that k-dimensional distributions of funds in this model are two-component multivariate Laplace distributions.

Author Biography

I. V. Zolotukhin, St.-Petersburg Department of P.P. Shirshov Institute of Oceanology

; St.-Petersburg Department of P.P. Shirshov Institute of Oceanology

References

Королев В. Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические основы теории риска. - М. : Физматлит, 2007.

Rachev S. T., Mittnik S. Stable Paretian Models in Finance. - Wiley : Chichester, 2000.

Золотухин И. В. Двухкомпонентное многомерное распределение Лапласа // Вестник НовГУ. - Серия «Технические науки». - 2012. - 9 с.

Anderson D. N. A multivariate Linnik distribution // Statist. Probab. Lett. - 1992. - No. 14. - P. 333-336.

Madan D. B., Seneta E. The variance gamma (V. G.) for share markets returns // J. Business. - 1990. - No. 63. - P. 511-524.

Madan D. B., Carr P. P., Chang E. C. The variance gamma process and option pricing // European Finance Rev. - 1998. - No. 2. - P. 79-105.

Kotz S., Kotzubowski T., Podgorski K. The Laplace distribution and generalizations: A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. - Birkhauser : Boston, 2001.

Meerschaert M. M., Scheffler H. P. Portfolio modelling with heavy tailed random vectors // in Handbook of Heavy Tailed Distribution in Finance ; S.T. Rachev (Ed.). - Elsevier Science : Amsterdam. - P. 595-640.

Marshall A. W., Olkin I. A multivariate exponential distribution // J. Amer. Statist. Assoc. - 1967. - No. 62. - P. 30-44.

Хинчин А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания. - М. : Физматлит, 1963.

Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность. - М. : Наука, 1984. - 327 с.

Zolotukhin I. V., Zolotukhina L. A. New Class of Multivariate Generalized Laplace distribution // Transactions of XXIV International Seminar of Stability Problems for Stochastic Models, Latvia, 2004. - P. 267-268.

Савинов Г. В., Золотухин И. В. Анализ устойчивости финансовых систем // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2011. - № 6(72). - С. 6-12.