ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ МНОГОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАПЛАСА В МОДЕЛЯХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Игорь Владимирович Золотухин

Авторы

И. В. Золотухин Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН (филиал), Санкт-Петербург

Ключевые слова:

финансовые процессы, модель массового обслуживания, распределение Лапласа

Аннотация

Предложена динамическая модель работы ссудосберегательных учреждений с двумя потоками вкладов, особенностями которой являются стохастическая зависимость входного и выходного потока денежных средств и случайность параметров интенсивностей потоков по разным типам вкладов. Показано, что k-мерные распределения денежных средств в такой модели являются двухкомпонентными многомерными распределениями Лапласа.

Биография автора

И. В. Золотухин, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН (филиал), Санкт-Петербург

кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник; Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН (филиал), Санкт-Петербург

Библиографические ссылки

Королев В. Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С. Я. Математические основы теории риска. - М. : Физматлит, 2007.

Rachev S. T., Mittnik S. Stable Paretian Models in Finance. - Wiley : Chichester, 2000.

Золотухин И. В. Двухкомпонентное многомерное распределение Лапласа // Вестник НовГУ. - Серия «Технические науки». - 2012. - 9 с.

Anderson D. N. A multivariate Linnik distribution // Statist. Probab. Lett. - 1992. - No. 14. - P. 333-336.

Madan D. B., Seneta E. The variance gamma (V. G.) for share markets returns // J. Business. - 1990. - No. 63. - P. 511-524.

Madan D. B., Carr P. P., Chang E. C. The variance gamma process and option pricing // European Finance Rev. - 1998. - No. 2. - P. 79-105.

Kotz S., Kotzubowski T., Podgorski K. The Laplace distribution and generalizations: A Revisit with Applications to Communications, Economics, Engineering and Finance. - Birkhauser : Boston, 2001.

Meerschaert M. M., Scheffler H. P. Portfolio modelling with heavy tailed random vectors // in Handbook of Heavy Tailed Distribution in Finance ; S.T. Rachev (Ed.). - Elsevier Science : Amsterdam. - P. 595-640.

Marshall A. W., Olkin I. A multivariate exponential distribution // J. Amer. Statist. Assoc. - 1967. - No. 62. - P. 30-44.

Хинчин А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания. - М. : Физматлит, 1963.

Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность. - М. : Наука, 1984. - 327 с.

Zolotukhin I. V., Zolotukhina L. A. New Class of Multivariate Generalized Laplace distribution // Transactions of XXIV International Seminar of Stability Problems for Stochastic Models, Latvia, 2004. - P. 267-268.

Савинов Г. В., Золотухин И. В. Анализ устойчивости финансовых систем // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2011. - № 6(72). - С. 6-12.