АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»

S N Firsova; M D Zabbarova

doi:10.22213/2618-9763-2021-4-38-44

Authors

S. N. Firsova Kalashnikov Izhevsk State Technical University
M. D. Zabbarova Kalashnikov Izhevsk State Technical University

DOI:

https://doi.org/10.22213/2618-9763-2021-4-38-44

Keywords:

ready-made investment solutions, individual investment account (IIA), investment strategy, mutual investment fund (UIF), structured products

Abstract

The article discusses alternative ways of investing their own funds for a long term for individuals, alternative to a bank deposit. For example, ready-made investment solutions that can be considered an intermediate type of investment between independent trading and trust management. A structured product is based on simpler financial assets and consists of several parts, each of which performs its own function, protective or investment. The structure of the product may include deposits, securities, currencies, precious metals, raw materials and other assets, as well as derivatives on them. The variety of such solutions allows the investor to invest in various assets, choose the level of profitability, timing and even the degree of risk. They also have an accessible entry threshold. The purpose of the study is to study ready-made long-term investment solutions for individuals and make recommendations for their application. The analysis uses structured long-term investment products offered by Sberbank. According to the indicators of the coefficients, an integral report is drawn up, which includes indicators for all types of ready-made investment decisions, among which the most attractive instruments for investment are distinguished. The paper builds a model for assessing the investment attractiveness and profitability of ready-made investment solutions offered by Sberbank for individuals and gives recommendations on the use of structured products as personal investments. A complete analysis of ready-made investment decisions has been carried out, and based on the constructed model, several financial instruments can be identified that are suitable for investors who prefer strategies with low, medium or high risk.

Author Biographies

S. N. Firsova, Kalashnikov Izhevsk State Technical University

PhD in Economics, Associate Professor

M. D. Zabbarova, Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Master’s Degree Student

References

Хачатрян А. А., Мазий В. В. Индивидуальный инвестиционный счет: тенденции развития в России // Вестник Евразийской науки. 2019. № 2. С. 1-8.

Изотов И. Г. Договор индивидуального инвестиционного счета // Вопросы всероссийской юстиции. 2020. №8. С. 347-353.

Боднер Г. Д. Индивидуальные инвестиционные счета: первые результаты и перспективы // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2017. № 1. С. 85-91.

Тенетник О. С. Сбережения граждан как инструмент системного развития экономики // Финансы: теория и практика. 2018. № 22 (3). С. 22-35.

Маркова О. М. Особенности формирования банковского портфеля ценных бумаг в современных условиях // Финансовые рынки и банки. 2018. № 4. С. 36-40.

Федорова Е. А., Гузовский Я. Е. Оценка применимости модифицированного бета-коэффициента на российском фондовом рынке // Дайджест финансы. 2019. Т. 24, № 4. С. 424-437.

Носова Е. Г. Высочанская Е. Ю. Модель САРМ и ее использование при оценке финансовых активов // Вестник Саратов. гос. соц.-экон. ун-та. 2020. № 3 (82). С. 137-140.

Дедюхин В. А. Проблемы применения модели САРМ для оценки стоимости собственного капитала на российском фондовом рынке // Коллоквиум журнал. 2019. № 9 (33). С. 43-46.

Есенгулова Д. Т. Оценка инвестиционного портфеля по модели Шарпа // Хроноэкономика. 2017. № 6 (8). С. 55-59.

Зеленин А. О., Татьянников В. А. Технологии в условиях неопределенности: структурные инвестиционные продукты // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 3-1 (73). С. 199-202.

Безсмертная Е. Р. Инвестиции населения в инструменты финансового рынка: текущее состояние и перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. 2016. № 6. С. 17-25.

Абрамов А. Е, Радыгин А. Д. Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка // Экономическая политика. 2019. Т. 14, № 4. С. 8-47.

Печенова Е. А. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем // Московский экономический журнал. 2019. № 6. С. 46-52.

Назарова В. В., Левичев И. П. Разработка модели повышения эффективности управления инвестиционным портфелем // Экономический журнал высшей школы экономики. 2017. Т. 21. № 3. С. 451-481.

Олькова А. Е. Методы оценки эффективности портфелей паевых инвестиционных фондов: сравнительный анализ // Финансовый журнал. 2017. № 3. С. 85-95

Investment guide Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/ask/answers/010815/what-difference between-sharpe-ratio-and-traynor-ratio.asp (дата обращения: 11.09.2021).

Лятифова С. Э. Оценка эффективности управления портфелем российских паевых инвестиционных фондов // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 5-2 (63). С. 67-71.

Косарева Е. А., Юрова Я. А. Адаптивное применение моделей портфельного инвестирования в задачах технического анализа на фрактальном рынке // Вестник Воронеж. гос. ун-та. 2019. № 4. С. 164-170.

Побойкина А. О. Клинина Л. Н. Эконометрические методы управления портфелем ценных бумаг // Инженерный вестник Дона. 2018. № 1. С. 47-69.

Якушин Д. И., Юдин С. В. Применение статистического последовательного анализа к оценке качества управления инвестиционным портфелем // Концепт. 2017. № 5. С. 1-14.